Tre skäl jag kan tänka mig:
Vid denna punkt i filmen, Fury redan:
suspects SHIELD is compromised.
Han kallar Hill säkert för att träffas i hemlighet och detta sätter upp sitt utseende senare. Han reser under radaren för att träffa Hill och därmed inget entourage.
Fury vet att
the STRIKE team is one of the most compromised units, it is entirely likely that the people attacking Fury in this scene are his security detail, or comprised of people who might be assigned as his security detail.
Slutligen: Han behöver inte en. Han är en maverick agent som har överlevt otaliga möten och är beväpnad till tänderna med SHIELD tech. Även om det kanske verkar som första att rodna att scenen visar att han behöver behöver en - det verkar motsatsen när man överväger:
he escapes an ambush, decimates the opposing force and manages to elude The Winter Soldier, one of history's most legendary assassins.