Vax hjälper till att göra det lättare att sätta in en skruv (särskilt i trä) men jag har aldrig hört talas om att det hjälper till att hålla en skruv.
Jag tror vad du vill ha i ditt fall är en produkt som kallas trådlås (varumärke: Loctite). Detta är i huvudsak ett lim som du tillämpar på trådarna. Om du någonsin har sönder något och märkt en blå (vanligt) substans på trådarna har du redan stött på den här produkten. Den kommer i några olika varianter (vanligtvis differentierad av färg) beroende på styrkan du behöver och hur sannolikt du ska ta bort skruven.
Se den här tillverkningen till exempel: Loctite Threadlockers .
Jag har ingen association med den här produkten.