Är vi säkra på att han kommer att attackera muren alls? Vad vi vet från showen är att han självklart inte går direkt söderut mot väggen och han hatar inte alls. Att gå från näsan till de första männen till Hardhome är ingenstans nära att gå mot väggen - faktiskt gick han mer eller mindre i öster parallellt med väggen. Han gjorde också en stor omväg för att döda treögda raven när han märkt Bran. Och nu bider han vid det pilhuvudberget som Hound Clegane såg i eld.
Så utan specualtion är det klart att hans mål inte är att storma på väggen så fort han kan. Hans armé av wights är väldigt långsam, men det är inte den främsta anledningen. Han gör några saker norr om väggen, faktiskt vet vi inte men förväntar oss bara (som alla i Westeros) att han vill attackera väggen. Han rensade markerna norr om levnadsmuren och samlar nu sina vågar från hela palatset. Han kanske bara vill fånga upp Wallen och ställa in "White Watch" så levande kommer ingen loger att kunna passera väggen i norr och stör honom:)
Så det korta svaret är att han är inte vid väggen eftersom han inte vill ha den ännu . Och han gjorde en hel del saker norr om väggen först. Är han nu bara väntar på kallare dagar, sköter han helt enkelt alla kroppar han kan, lurade han Jon och Daenerys i fälla för att få en drake, han gräver och tunnelbana tunnel ... vi kan bara specualte tills vi upptäcker. Men eftersom det bara finns en säsong att gå, behöver vi inte vänta mycket längre.