Det förklaras inte eller visas i avsnittet, men man kan spekulera att Cersei ryckte henne innan hon fick chansen att lämna till september i Baelor.
Cersei hade en särskild hat mot Septa Unella och hon ville att hon skulle lida mer än de som hon skulle döda med ett eldsvamp, det är ett tydligt faktum.
Septa Unella var ursprungligen i koll på Queen Margaery, så man kan fråga varför Margaery inte märkte att hennes pitbulls vakthund försvann. Tyvärr finns det inget riktigt svar på den frågan.