Jo det beror på.
Om förändringen inte är uppenbart (jag tänker främst Ravenloft här) gå med railsdogs svar: Börja beskriva de små skillnaderna så snart tecknen märker dem. Precis detsamma som du skulle göra när de tränger in i ett förtrollat område av ett trä, beskriver hur floran förändrades, de krokiga träden, den skrämmande dimmen, känslorna av oro. Den nya platsen är inte omedelbart igenkännlig som ett annat plan, så det är inte bra att presentera omedelbart bevis.
De börjar märka när de går.
Om spelarna kallas någon annanstans eller reser genom en portal, och det är någon annanstans annorlunda, berätta för dem just nu. Pausa dem och beskriv de konstiga sakerna nu. Eberron? Det finns ett friggintåg med skenor och allt, och staden är helt annorlunda än den som du var tidigare.
Jag har haft några erfarenheter av den första typen som spelare, och flera av det andra slaget medan du spelar Planescape (eller, som DM, när du spelar Expedition till Demonweb Pits ...
...where a one-way portal to the marketplace of Sigil, with demons and angels quietly discussing while they walk and many other oddities, is found in a cave).