Gandalf blev inte uppstånden i en skog
Han uppstod på bergstoppen där han hade kämpat Balrog:
Naked I was sent back – for a brief time, until my task is done. And naked I lay upon the mountain-top. The tower behind was crumbled into dust, the window gone; the ruined stair was choked with burned and broken stone. I was alone, forgotten, without escape upon the hard horn of the world.There I lay staring upward, while the stars wheeled over, and each day was as long as a life-age of the earth. Faint to my ears came the gathered rumourof all lands: the springing and the dying, the song and the weeping, and the slow everlasting groan of overburdened stone. And so at the last Gwaihir the Windlord found me again, and he took me up and bore me away. (TT, the White Rider)
Därifrån togs han till Lórien där han var läkt och klädd i vitt, och därifrån träffade han bara Aragorn, Legolas och Gimli i Fangornskogen.
Sauron blev inte uppstånden i en skog
Sauron var inte faktiskt "dödad" på samma sätt som Gandalf var, hans ande lämnade inte världen, så det var inget som skulle "uppstå":
But Sauron also was thrown down, and with the hilt-shard of Narsil Isildur cut the Ruling Ring from the hand of Sauron and took it for his own. Then Sauron was for that time vanquished, and he forsook his body, and his spirit fled far away and hid in waste places; and he took no visible shape again for many long years. (Silm., Of the Rings of Power)
Sauron började bara ta synlig (och fysisk) form igen på Dol Guldur, men annars hade han aldrig blivit "dödad" och hans ande var fortfarande i Arda även efter att han hade förlorat ringen.
Saurons beläggning av Dol Guldur i södra Mirkwood har en tydlig out-of-universförklaring: när Tolkien skrev Hobbiten användte han element från Silmarillion-mytologin. I dessa berättelser, efter att Beren och Luthien ursprungligen besegrade Sauron, flydde han till den gamla skogen av Taur-nu-Fuin (tidigare Dorthonion) och "fyllde den med skräck". Taur-nu-Fuin är givetvis Sindarin för "Mirkwood", så det var bara ett fall att Tolkien återanvänd delar av en äldre historia.
In-universet Jag är inte medveten om någon betydande anledning till att Sauron valde Dol Guldur, men jag är inte medveten om någon anledning till att det skulle behöva vara en.