Because to the cultists, death means ascension to another dimension. The Infernal Plane. Escaping the loop of time.
To kill them for their sacrifices was a blessing. Errol says as much to Cohle as he makes his way through the maze:
"You blessed Reggie ... Dewall"
Han visste att Cohle var där för att döda honom. Så ur sitt perspektiv, Cohle var som en präst som skänkte en välsignelse.
Men den tråden har andra möjliga förklaringar. En annan länkar det till Rusts förmåga att extrahera bekännelser.