Ja, de bär dem, från Ringsamfundet Gandalf säger till Elronds råd:
The Nine [rings] the Nazgûl keep.
Det finns några avsnitt som indikerar att Sauron "äger" de nio, men några av dessa är från innan det är känt att de nio har lämnat Mordor, och de förklarar mestadels att Sauron kontrollerar ringarna, inte att han egentligen håller dem själv.