Jag kan inte säga att de alla gör, men de flesta gör.
Ocarina of Time och Majoras Mask (de två spelen som ursprungligen släpptes för N64) är geografiskt och kronologiskt nära varandra - du spelar som samma Link i båda spelen, men i två helt distinkta områden i samma värld.
Det har varit ett tag sedan jag spelade det, men jag fick alltid det tydliga intrycket när jag spelade igenom Wind Waker som den "Legendariska hjälten" nämnde var länken från en av de tidigare spelen (mest sannolikt Ocarina of Time).
Tidsperioderna mellan spel kan dock vara ganska stora, men medan det i allmänhet är viktiga platser som förekommer i många av spelen är layouterna aldrig desamma. Det är också meningslöst ur en designsynvinkel - folk skulle bli uttråkad att springa runt Hyrule Castle, till exempel om det var detsamma i varje spel.