För att lovligt komma in i Island behöver du ett visum för Schengen (eller vara av nationalitet som kan resa till Schengenområdet utan visum ). Finland (Helsingfors) och Sverige (Stockholm) ingår också i Schengenområdet, så samma visum gäller dem.
Om du reser via Helsingfors och Stockholm, kommer du in i Schengenområdet i Helsingfors. Detta borde vara helt okej om du antar att din Schengenvisum är i ordning.
Som det har noterats i Andra frågor här är det inte nödvändigt att ditt första stopp i Schengenområdet är samma land som utfärdade visumet.