I Hellraiser (1987) ,
Till sista punkten: "Jesus Wept" är ett typiskt brittiskt och irländskt katolskt uttryck och är nu något arkaiskt i bruk (mina farföräldrar skulle ha sagt det mycket men yngre människor inte så mycket). Det är tydligen den kortaste meningen i bibeln - se Wikipedia-artikeln - och är något kort och lätt minnesvärd.
Det kommer från Lasarus historia att dö, före sin uppståndelse, när Kristus ropade över förlusten av hans vän som visar sin mänsklighet.
I själva användningen har det flera betydelser beroende på sammanhang men är oftast ett annat sätt att säga: "Åh, för Guds skull" eller något i den riktningen.
När det gäller din första fråga, om du refererar till den första filmen, som tas direkt från Clive Barker, så finns det ingen religiös koppling alls. Cenobiterna är bara galna S & M-freaks från en annan dimension.
Din andra fråga beror på kontext, vilket som Ivo redan påpekade i sin kommentar, det finns en massa olika Hellraisers. Barker förlorade kontrollen över sitt koncept och det har fått affären av ett antal olika källor.
Ser ut som Captain Toad har redan svarat på den tredje frågan!
Läs andra frågor om taggar plot-explanation hellraiser Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna